A股10月第1周(10.9-10.15)因子周报—市场弱势振荡，反转风格占优
admin1年前1050
A股10月第1周(10.9-10.15)因子周报——市场弱势振荡，反转风格占优投资要点Ø 市场弱势振荡，反转风格占优上周市场持续弱势振荡，中证全指收跌0.46%，恒生指数涨1.87%。A股宽基的分化行...
成长稳健组合今年以来超越主动股基15.73%
admin1年前544
报 告 摘 要 一、国信金工主动量化策略表现跟踪本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.30%，相对偏股混合型基金指数超额收益-0.45%。本年，优秀基金...
【海通金工】超6成指增正超额，量化策略开启“艰难”四季度
admin1年前962
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通...
A股有望迎来反弹，黄金配置价值上升——大类资产配置10月报之战略篇
admin1年前1147
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中金｜孤舟难挡千层浪——数说“固收+”基金的团队投研建设
admin1年前479
Abstract摘要“固收+”基金的投资运作思路：站在团队的肩膀上为什么要关注团队投研建设？“固收+”基金可投资产类别多元、策略组合方式繁多，对于管理团队的综合投研实力或也有着更高的要求和更深的依赖。...
【光大研究每日速递】20231013
admin1年前682
点击上方“光大证券研究”可以订阅哦点击注册小程序查看完整报告特别申明：本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究信息和研究观点的...
【华安金工】因子间相关性与横截面资产回报——“学海拾珠”系列之一百六十一
admin1年前1425
报告摘要►主要观点本篇是“学海拾珠”系列第一百六十一篇，研究因子间的相关性对因子配置过程中因子筛选的影响，并提出OWL模型提升组合表现。在高维特征中，因子间通常高度相关，但传统模型往往忽略因子相关性从...
机器学习模型的实践探索：在交易限制下能否有效预测股票收益？
admin1年前1300
导读作为西学东渐——海外文献系列报告第一百五十六篇，本文推荐了Avramov D, Cheng S, Metzker L于2020年发表的论文《Machine learning versus econ...
【重磅邀请】方正证券 “激扬耕秋、蝶变未来” 2024年度策略会--量化与资产配置分论坛
admin1年前1066
近期报告**ChatGPT**【方正金工】Code Interpreter在金融市场数据分析中的应用——ChatGPT应用探讨系列之五【方正金工】ChatGPT投资相关插件测试及策略开发——ChatG...