【广发金融工程】宽基中科创50引领(20230319)
主流ETF资金流本期估算处于净流出状态,累计规模为106亿元左右。亿元左右。
上证50ETF期权成交量看涨看跌比率(CPR)最近20个交易日高于60日布林通道上轨,该模型认为蓝筹股短期没有超买风险。
GFTD模型和LLT模型历史择时成功率为80%左右,并非100%,市场波动不确定性下模型信号存在失效可日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到,市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效。因为量化模型的不同,本报告提出的观点可能与其他量化模型得出的结论存在差异。
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本篇文章来源于微信公众号: 广发金融工程研究