Abstract

指数概览：A股市场近两周（2023-10-16至2023-10-27，下同）主流宽基指数有所下跌，沪深300、中证500、中证1000近两周涨跌幅分别为-2.8%、-2.5%、-2.7%；成长与价值走势持平，国证价值与国证成长涨跌幅同为-2.8%。

股指期货：IH、IF、IC和IM近两周日均成交量分别为6.6、11.5、8.7、8.3万手，持仓量为13.5、27.5、30.1和22.2万手；IH、IF、IC和IM当季合约年化基差率过去两周日均为2.0%、2.1%、-0.9%和-3.4%，截至周五（2023-10-27，下同）基差率分别为3.1%、2.9%、-1.3%和-3.0%，相较于上期基差率数据明显下降。

场内期权：近两周上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和中证1000指数期权的日均持仓量分别为240、217、97和12万手，主要ETF期权品种成交额PCR冲高回落。

隐含波动率：上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、中证1000指数的近月到期平值期权隐含波动率底部回弹，近两周日均为15.9%、15.6%、15.2%和16.0%。

指数表现概览

股指期货与基差

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