行业轮动基金组合年内超额逾10%——金融工程量化策略跟踪周报(2023.3.31-2023.4.7)

admin2年前研报542

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中信建投金工各策略收益表现

数据截止日:2023.4.7

数据来源:Wind、中信建投


风险提示:

1、行业轮动信号受多个信号叠加影响,可能存在当月失效情形。

2、基金重仓股不代表基金全部持仓,根据我国基金披露相关规定,在季报中基金仅披露前十大持仓,而公募基金持仓通常远多于10只;

3、基金过去业绩不代表未来收益;

4、模型行业暴露可能存在不准确情形,导致行业轮动信号至行业轮动FOF模型有偏差风险。

5、FOF组合Alpha因子以及指数行业动量可能存在失效效应。

6、选股因子过去表现不代表未来收益。

7、深度学习算法可能存在市场风格不兼容情况。



证券研究报告名称:《行业轮动基金组合年内超额逾10%

金融工程量化策略跟踪周报(2023.3.31-2023.4.7)》 

对外发布时间:2023年4月11日

报告发布机构:中信建投证券股份有限公司 

本报告分析师:丁鲁明 执业证书编号:S1440515020001

                         段潇儒 执业证书编号:S1440520070005

                         王超 执业证书编号:S1440522120002

免责声明:

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本篇文章来源于微信公众号: 鲁明量化全视角

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