换手率因子表现出色，三大指增组合本周均跑赢基准【国信金工】
admin1年前864
主 要 结 论 一、本周指数增强组合表现沪深300指数增强组合本周超额收益0.16%，本年超额收益6.01%。中证500指数增强组合本周超额收益...
【广发金融工程】多个行业PB估值处于历史最低（20231217）
admin1年前1119
摘要Abstract最近5个交易日，科创50指数跌2.39%，创业板指跌2.31%，大盘价值跌0.43%，大盘成长跌2.54%，上证50跌1.59%，国证2000代表的小盘跌0.52%，综合传媒涨幅较...
市场走势偏弱，大盘或相对占优
admin1年前879
观点速览导读综合结论：本期（2023/12/11-2023/12/15）市场整体走势偏弱。展望后市，技术面指标的信号暂时以谨慎乐观为主，但模型对部分指数发出看多信号。以沪深300指数为例，该指数的短期...
【海通金工】小盘价值优选组合2累计收益44.8%
admin1年前493
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通...
【技术反弹或有，但基本面更重要】安信金工大市点评20231217
admin1年前816
点击上方公众号可以关注哦！主要结论：技术反弹或有，但基本面更重要我们前期曾几次提出或可将今年10月底之后的反弹类比于2022年10月底后的反弹，同时也明确指出了本次反弹的不同之处在于对基本面的预期相对...
市场情绪提振，IH重回升水
admin1年前1147
内容摘要本周点评：本周四大期指对应的指数先涨后跌，各合约基差变动分化，IH与IF市场悲观情绪有所缓解，成交持仓均有增量，基差继续上行，目前IH已经恢复全面升水状态。IC与IM还收到对冲盘的影响，基差变...
全球流动性宽松交易的折返跑——大类资产配置12月报之战略篇
admin1年前924
重要提示：通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制，若您并非中信...
小市值、换手率因子表现较好
admin1年前892
摘要 因子IC跟踪IC方面，最近一周，小市值、90天内预期调整均值、90天分析师覆盖度等因子表现较好，Beta、一致预期净利润复合增速、bp三年分位数等因子表现较差；最近一月，1个月日均换手...
中金｜革故鼎新，ETF轮动的迭代与重塑
admin1年前1059
Abstract摘要在《中金｜行业轮动在ETF投资上的应用》中，我们利用组合优化法将行业轮动模型观点落地为可实际投资的ETF组合。本文将轮动节奏自适应的行业轮动2.0模型应用到细分行业，并进一步探索将...
研选 | 光大研究每周重点报告 20231209-20231215
admin1年前840
点击上方“光大证券研究”可以订阅哦点击注册小程序查看完整报告特别申明：本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体...