深度专题121：宏观因子构造及应用指南
admin2年前3096
核心结论宏观因子集合可主观或PCA方式确定 市场隐含宏观因子具有高频、实时、可投资的特征，且对资产的解释度通常高于原始宏观变量。当宏观因子集合事先尚未定义...
用量化体系应对市场不确定性——中信建投金融工程2023年度投资策略报告
admin2年前1177
核心结论预计A股整体重心显著上移2022年多轮疫情冲击以来，中国经济已经处于长期趋势线以下，近期疫情政策调整后，产出缺口有望逐步回补。2023年中国经济处于投资时钟里的复苏期，通胀矛盾有限，同时外需压...
机构行为alpha的细分结构：龙虎榜、机构调研、大宗交易 | 开源金工
admin2年前1004
开源证券金融工程首席分析师 魏建榕微信号：brucewei_quant执业证书编号：S0790519120001开源证券金融工程高级分析师 高鹏（联系人）微信号：1395178...
行业趋势的量化建模
admin2年前857
陈奥林 从业证书编号 S0880516100001卢开庆 从业证书编号 S0880122080144报告摘要本篇报告刻画了一种事件性投资机会：当偏股型基金创新高比例上升超过10%时...
【华安金工】债基投资者关心哪些业绩指标？——“学海拾珠”系列之一百二十二
admin2年前1161
报告摘要►主要观点本篇是“学海拾珠”系列第一百二十二篇，文献研究了美国债基投资者如何选择业绩衡量标准。根据债券基金的资金流进行分析，发现夏普比率和晨星评级优于其他所有债基因子模型。但由于其高度可操控性...
对话基金经理 | 汇添富基金谢昌旭：聚焦持续成长，追求中长期复利
admin2年前863
汇添富基金谢昌旭投资风格分析谢昌旭先生，11年投资管理经验，在多年投研经验的积累下，行业覆盖广泛，包括医药、消费、先进制造业、传统周期等。基金经理的投资目标是获得中长期的复利回报，认为符合时代特征的优...
招商定量 | 大盘价值依旧相对占优，低波动低换手等表现强势
admin2年前834
投资要点过去一周因子表现综述从价值成长维度来看，过去一周价值因子表现依旧出色。价值因子中的营业收入公司价值比（Sales2EV）、未来12个月的预期市盈率（EP_Fwd12M）、市销率（SP_TTM）...
聚焦新能源产业中的黄金赛道
admin2年前974
报 告 摘 要 一、政策持续加码，新能源行业持续高景气度新能源汽车上游环节主要包括锂电池/电机等的原材料；中游环节主要包括电池、电控、电机及其他零部件。动...
【FOF组合推荐周报】上周无约束的规模低估FOF组合超额收益表现较好
admin2年前945
关注微信公众号，回复【FOF组合持仓】，获取各FOF组合最新持仓。摘要 日历效应FOF组合我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期...
【方正金工】冬去春来，迎接“后疫情时代”港股互联网的三重拐点—中证港股互联网指数投资价值分析
admin2年前756
本文来自方正证券研究所于2022年12月27日发布的报告《冬去春来，迎接“后疫情时代”港股互联网的三重拐点—中证港股互联网指数投资价值分析》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓S12205...