本月组合动态跟踪：
开源金工1月份行业组合：「化工、轻工制造、电气设备、机械设备、食品饮料、医药生物、交通运输、钢铁、国防军工」，板块上推荐：「制造、周期」，详见研究报告《开源金工资产配置月报(2021年1月)》，发布日期：2021年1月3日。1月份以来，截至1月6日收盘，组合涨幅为3.98%，28个行业的平均涨幅为2.20%，跑赢基准+1.78%，囊括了本月排名靠前的多个行业：食品饮料、电气设备、军工、化工、医药生物等。组合中9个行业的排名均值为8.6，整体处于显著靠前的位置（排名均值的基准=14.5）。
支持各行业入选的原因拆解：
模型简介 & 往期表现：
开源证券金融工程团队独家的行业配置体系，由市场交易行为（动量黄金律、龙头股动力学）、基本面（行业景气度）、资金面（北向资金流）三大维度的4个子模型构成。我们每月初对28个一级行业指数进行打分，选取评分最高的9个行业作为推荐组合，每月底再重新调整组合。行业配置模型表现稳健，2019年至今的月度胜率达到70%（基准组合是28个行业等权），近期行业组合的超额收益分别是：+3.08%(2020年12月)、+2.23%(2020年11月)、+0.27%(2020年10月)。详见开源金工团队专题报告《行业配置的量化解决方案》。
风险提示：模型基于历史数据，市场未来可能发生变化；以上测算不构成任何投资建议。
相关报告回顾（可点击链接）：
开源证券研究所金融工程团队，是一支年轻而富有创造力的团队，我们致力于提供全面深入、独家创新的量化研究。团队首席魏建榕，复旦大学理论物理学博士，专注量化投资研究近10年，历任东方证券研究员、上投摩根基金研究员、方正证券高级分析师、东吴证券联席首席分析师。在实证行为金融学、市场微观结构研究等领域取得了多项独创性研究成果，在国际学术期刊发表论文7篇，代表研报《蜘蛛网CTA策略》系列、《高频选股因子》系列、《因子切割论》系列，在量化圈内有较好反响。2016年获新财富最佳分析师第6名、金牛分析师第5名、水晶球分析师第6名、第一财经最佳分析师第5名。目前，开源金工团队成员来自复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、南京大学、厦门大学等知名院校，欢迎志同道合的优秀学子加入我们。
团队愿景：开源金工团队，将恪守「原创、深度、讲逻辑、可验证」的量化研究准则，努力为量化投资研究做出属于我们的微小贡献，共同见证中国量化投资事业的持续进步！
法 律 声 明
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