【海通金工】迷雾中的公募指增,静待财报期的到来(量化基金周报0320-0324)

admin2年前研报745
重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。


01

量化私募基金

指数增强策略

500增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)

1000增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)

300增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)

近一年业绩对比(2022.03.25-2023.03.24)

股票策略

量化选股收益分布(%,截至2023.03.24)

市场中性收益分布(%,截至2023.03.24)

股票多空收益分布(%,截至2023.03.24)

CTA策略

量化CTA收益分布(%,截至2023.03.24)

多资产策略

套利策略收益分布(%,截至2023.03.24)

其他策略收益分布(%,截至2023.03.24)


02

量化公募基金

指数增强策略

300增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)

500增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)

1000增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)

近一年业绩对比(2022.03.25-2023.03.24)

对冲策略

收益分布(%,截至2023.03.24)

量化多头

收益分布(%,截至2023.03.24)


03

私募与公募业绩对比

500增强策略

超额收益对比(截至2023.03.24)

近一年业绩表现(2022.03.25-2023.03.24)

300增强策略

超额收益对比(截至2023.03.24)

近一年业绩表现(2022.03.25-2023.03.24)

1000增强策略

超额收益对比(截至2023.03.24)

近一年业绩表现(2022.03.25-2023.03.24)

对冲策略

收益对比(截至2023.03.24)

近一年业绩表现(2022.03.25-2023.03.24)


04

数据说明及风险提示

数据说明

数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所

私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。

公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。

计算区间:1)本周2023年3月20日至2023年3月24日;2)本月2023年3月1日至2023年3月24日;3)本年2023年1月1日至2023年3月24日。

风险提示

本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。

分析师及联系人

仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:

冯佳睿 [email protected] 021-23219732

郑玲玲 [email protected] 021-23154170

本公众订阅号(微信号:海通量化团队)为海通证券研究所金融工程运营的唯一官方订阅号,本订阅号所载内容仅供海通证券的专业投资者参考使用,仅供在新媒体背景下的研究观点交流;普通个人投资者由于缺乏对研究观点或报告的解读能力,使用订阅号相关信息或造成投资损失,请务必取消订阅本订阅号,海通证券不会因任何接收人收到本订阅号内容而视其为客户。
本订阅号不是海通研究报告的发布平台,客户仍需以海通研究所通过研究报告发布平台正式发布的完整报告为准。
市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本订阅号所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,对任何因直接或间接使用本订阅号刊载的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失,海通证券不承担任何法律责任。
本订阅号所载的资料、意见及推测有可能因发布日后的各种因素变化而不再准确或失效,海通证券不承担更新不准确或过时的资料、意见及推测的义务,在对相关信息进行更新时亦不会另行通知。
本订阅号的版权归海通证券研究所拥有,任何订阅人如欲引用或转载本订阅号所载内容,务必联络海通证券研究所并获得许可,并必注明出处为海通证券研究所,且不得对内容进行有悖原意的引用和删改。
海通证券研究所金融工程对本订阅号(微信号:海通量化团队)保留一切法律权利。其它机构或个人在微信平台以海通证券研究所金融工程名义注册的、或含有“海通证券研究所金融工程团队或小组”及相关信息的其它订阅号均不是海通证券研究所金融工程官方订阅号。

本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队

本文链接:https://kxbaidu.com/post/%E3%80%90%E6%B5%B7%E9%80%9A%E9%87%91%E5%B7%A5%E3%80%91%E8%BF%B7%E9%9B%BE%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%85%AC%E5%8B%9F%E6%8C%87%E5%A2%9E%EF%BC%8C%E9%9D%99%E5%BE%85%E8%B4%A2%E6%8A%A5%E6%9C%9F%E7%9A%84%E5%88%B0%E6%9D%A5%EF%BC%88%E9%87%8F%E5%8C%96%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%91%A8%E6%8A%A50320-0324%EF%BC%89.html 转载需授权!

分享到:

相关文章

估值因子表现出色,中证1000增强组合本年超额2.31%【国信金工】

估值因子表现出色,中证1000增强组合本年超额2.31%【国信金工】

  主 要 结 论  一、本周指数增强组合表现沪深300指数增强组合本周超额收益-1.03%,本年超额收益-0.28%。中证500指数增强组合本周超额...

【中信建投策略】风格继续回摆

【中信建投策略】风格继续回摆

重要提示:通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制,若您并非中信...

【海通金工】幸好还有深度学习因子可以依赖(高频选股因子周报)

【海通金工】幸好还有深度学习因子可以依赖(高频选股因子周报)

要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证...

享国产化之红利,乘景气回升之东风——国联安中证全指半导体ETF投资价值分析

享国产化之红利,乘景气回升之东风——国联安中证全指半导体ETF投资价值分析

导读▪ 国产化进程加速叠加景气复苏,半导体产业前景可期。国家政策力度加大,半导体产业战略地位凸显。半导体产业链各环节均具备一定的门槛,需要持续的资金和人才投入,政策扶持对半导体产业发展推进的...

中证1000生态圈即将大升级,后续小盘走势如何演绎?

中证1000生态圈即将大升级,后续小盘走势如何演绎?

本篇文章来源于微信公众号: 信达金工与产品研究...

【方正金工】市场资金再度流入宽基指数标的,4家头部公司申报第二批科创100ETF

【方正金工】市场资金再度流入宽基指数标的,4家头部公司申报第二批科创100ETF

本文来自方正证券研究所于2023年9月26日发布的报告《市场资金再度流入宽基指数标的,4家头部公司申报第二批科创100ETF》,欲了解具体内容,请阅读报告原文,分析师:刘洋 S1220522...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。