【华安金工】20和21世纪风格因子表现的趋势和周期——“学海拾珠”系列之一百二十七
admin2年前1040
报告摘要►主要观点本篇是“学海拾珠”系列第一百二十七篇，本文利用HP过滤、频谱分析和马尔科夫链模型对风格因子进行了研究。研究发现， 2001年前后，因子的趋势和周期特征发生了显著的变化。价值因子在21...
基于拐点+趋势的大小盘轮动研究
admin2年前2550
导读兴证金工团队在资产轮动领域耕耘已久，撰写了一系列深度报告，包括大小盘、价值成长、行业轮动等。本次我们从趋势和拐点两个维度出发寻找逻辑和实证上对于大小盘轮动有预测力的因子，并构建大小盘轮动模型。我在...
布局后疫情时代
admin2年前1036
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通...
【国君金工】富国ETF轮动策略：超配银行——2023年2月期
admin2年前965
点击上方“Allin君行” ，关注我们陈奥林 从业证书编号 S0880516100001徐浩天 从业证书编号 S0880121070119摘要银行模型显示，消费者信心...
高阶量价因子1月全获正收益，理想反转因子继续强势 | 开源金工
admin2年前830
开源证券金融工程首席分析师 魏建榕微信号：brucewei_quant执业证书编号：S0790519120001开源证券金融工程分析师 高鹏（联系人）微信号：13951784990执业证...
中金 | ETF与指数产品：年后首周资金流向哪些资产？
admin2年前835
摘要全球：发达和新兴市场股票ETF资金流均边际上升各类型产品：全球权益类ETF资金流持续上升。上周，全球权益类ETF资金流边际上升，具体，资金由此前的净流入114亿美元升至156亿美元。而债券类ETF...
【电新】半固态电池应运而生，抢占下一代锂电技术制高点——动力电池新技术展望系列报告六（殷中枢/陈无忌）
admin2年前901
点击上方“光大证券研究”可以订阅哦点击注册小程序查看完整报告特别申明：本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非...
量化专题 | 成长股估值波动的逻辑
admin2年前949
报告探讨的问题报告主要做了三件事情。1）说明为何要研究估值波动的逻辑，以及研究过程中涉及到的股票收益分解有哪些方法？2）提炼了成长股估值波动逻辑的理论框架，可以分为三个阶段：拔估值阶段、业绩消化估值阶...