基本面OPENFE单周超额3.06%,沪深300量化精选月超额8.4%—量化策略跟踪周报(2023.6.25-2023.7.2)
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中信建投金工各策略收益表现
数据截止日:2023.6.30
数据来源:Wind、中信建投
风险提示:
1、行业轮动信号受多个信号叠加影响,可能存在当月失效情形。
2、基金重仓股不代表基金全部持仓,根据我国基金披露相关规定,在季报中基金仅披露前十大持仓,而公募基金持仓通常远多于10只;
3、基金过去业绩不代表未来收益;
4、模型行业暴露可能存在不准确情形,导致行业轮动信号至行业轮动FOF模型有偏差风险。
5、FOF组合Alpha因子以及指数行业动量可能存在失效效应。
6、选股因子过去表现不代表未来收益。
7、深度学习算法可能存在市场风格不兼容情况。
证券研究报告名称:《基本面OPENFE单周超额3.06%,沪深300量化精选月超额8.4%——金融工程量化策略跟踪周报(2023.6.25-2023.7.2)》
对外发布时间:2023年7月7日
报告发布机构:中信建投证券股份有限公司
本报告分析师:丁鲁明 执业证书编号:S1440515020001
王超 执业证书编号:S1440522120002
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