通过前面的教程，大家不难搭建出一些看上去还不错的策略，这时，心态千万不要膨胀，产生策略在手，天下我有的感觉，因为你是开着后视镜来玩的，你对过去这几年的市场走向，风格偏好都是清清楚楚的，这会影响到你对因子和策略风格的选择，所以你实际上是开挂，相当于引入了未来函数。这会影响到实盘时的有效性。

        另外，我们推荐大家的玩法，是去寻找一些资金容[文]量较小的空挡，这样这种空挡大资金进不来，小散[章]找不到，但是如果你走极端，把资金容量弄的很小[来]，有可能出现这样一种情况，别人也用了类似的因[自]子，或者别人的策略中隐含了你策略的因子，你没[1]入场的时候资金容量还够，你一入场就不行了。这[7]种情况我把它叫做策略碰撞。所以正常情况下，策[量]略资金容量应该比实盘资金容量明显大才安全。此[化]外，策略最好有符合市场常识的逻辑的支撑。

        为了规避碰撞，策略不要做的过于简单，所谓不要过于简单，就是除了排序因子外，需要一个过滤因子和交易条件的辅助，也可适当使用价量指标辅助，认为制造风格细分，规避资金最密集的点。下面给出一个利用指标制造新的风格的经典例子，这个例子小范围公开后，被人拿到淘宝售卖，现在大家可以看下正版。

        注意，这是一个2股的次新风格策略，次新风格是高波动风格，2股这么少的股数通常很难走出稳定的曲线，因此我采用了指标增强的做法，这里建议大家在不使用均线核心指标的纯粹的多因子因子策略熟练之前不要去研究这种技巧，带偏学习方向，从曲线可以看出，曲线被有效控制住了，走的十分平稳，回撤也非常小，可以说十分巧妙。下面我贴出策略定义：

投资域：

股票池：全部股票

系统股票池：全部股票

指数：全部

板块：中小板（旧）

行业：全部

二级行业：全部

交易所：全部

地区省份：全部

企业性质：全部

融资融券：全部

ST：排除ST

科创板：排除科创板

过滤停牌股票：是

筛选条件：

上市天数小于1000

上市天数大于10

预期ST等于0

上市天数大于44

排名条件：

流通市值从小到大全部26

开盘价从小到大全部10

营业利润率从小到大一级行业内1

总市值从小到大全部12

交易模型：

模型：II

调仓周期：1

调仓价格：09:35

空闲资金配置：无

实时选股：勾选

新股理想仓位：50%

最小建仓仓位：25%

个股仓位范围：45.0% ~ 55.0%

备选买入股票数：0

新股买入限制：

AND(KDJ多头(9,3,3)=1,RSI金叉(6,14)=1)

卖出条件：

排名名次大于等于4

盘中涨停标记=1

盘中跌停标记=1

不卖条件：

调仓日交易时涨停

选股日停牌

大盘择时：

无

本篇文章来源于微信公众号: 清江量化策略