板块配置月报：现金流上行，折现率上行，12月推荐配置金融板块
admin1年前828
摘要 11月，A股市场呈现下跌态势，沪深300指数收益率为-2.14%。中证全债、中证国债以及中证企业债收益率分别为0.39%、0.36%、0.50%。不定期调仓的绝对收益配置组合最新仓位配...
中金 | ESG月度观察（21）：中美发表“阳光之乡”声明，气候合作再出发
admin1年前578
Abstract摘要ESG趋势1）国内ESG趋势：产品碳足迹管理体系建设推进，CCER配套政策加速完善。2023年11月12日，国家发改委等部门发布《加快建立产品碳足迹管理体系的意见》，要求加快提升我...
AI驱动Alpha，小盘风格锦上添花
admin1年前852
本文围绕长城量化小盘（A类代码：007903，C类代码：019272）的投资价值进行分析。小盘风格长期来看在A股市场具有显著的超额收益，虽然在2017年至2020年出现明显的大小盘轮动，但2021年以...
【华安金工】11月小盘风格占优，各FOF组合反弹显著——FOF组合跟踪月报202312
admin1年前736
报告摘要►主要观点 华安金工在量化绝对收益道路上进行了深入探索，研究了如何使用FOF组合的形式，加上量化手段的赋能，以实现不同风险等级的绝对收益FOF组合，也研究...
聚焦港股非银金融主题的投资机会
admin1年前949
报 告 摘 要 一、聚焦港股非银金融主题投资机会当美债收益率见顶回落，港股有望展现出较大的弹性：随着美元加息拐点来临、美债收益率见顶回落，预期港股市场流动...
“掘金”正当时——永赢中证沪深港黄金产业股票ETF（517520）投资价值分析
admin1年前755
导读1. 多方利好，黄金带动黄金股行情演绎。四重属性驱动，黄金价格持续走强：金融属性、货币属性、商品属性、避险属性是影响黄金价格的关键因素。 从金融属性上来看，黄金是无息资产，其价格主要与实...
华安恒生港股通中国央企红利ETF正在发售(认购代码：513923)：高股息+港股比价优势加持“中特估”投资
admin1年前494
内容摘要央国企改革政策持续发力，国企市场化改革和盈利改善是国家重点的发展方向：随着老国企改革三年行动的收官与新一轮国企改革深化提升行动的正式启动，央国企的长线投资价值有望伴随政策红利的不断释放而逐渐提...
【浙商金工】可转债定价全景图：模型、算法与应用
admin1年前1416
点击上方“Allin君行” ，关注我们摘要核心观点本篇报告旨在构建涵盖转债各种博弈条款的期权定价模型，帮助投资者得到更加精确的期权公允定价，同时帮助投资者理解转债交易价格背后反映的市场博弈预...
【中信建投 金融工程】权益震荡回升，银行非银煤炭行业看涨——行业基本面量化模型跟踪月报(2023年12月)
admin1年前836
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新基发行显著回暖，11月组合超额0.4% | 开源金工
admin1年前415
开源证券金融工程首席分析师 魏建榕微信号：brucewei_quant执业证书编号：S0790519120001开源证券金融工程高级分析师 傅开波（联系人）微信号：18621542108执...